Content
Jeśli nie ma owego „cosia” – opis jest dość neutralny. Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. Ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z Euro ustawiło się na koniec roku wyżejale niektórzy apelują o ostrożność w 2021 r. Investing.com przepisami prawa. Nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Pod koniec listopada cena przechodzi w silny trend wzrostowy trwający do połowy stycznia 2006 r.
- W celu określenia wymiaru fraktalnego struktur naturalnych oblicza się najpierw wymiary fraktalne przy zastosowaniu różnych skal, a następnie z otrzymanych wyników wyciąga się średnią.
- Schwager probowal pokazac najwazniejsze trendy i koncepcje w AT i w AF, oraz w zarzadzaniu aktywami.
- Linia brzegowa charakteryzują się brakiem prawdziwej regularności w algorytmicznej strukturze, ale za to są samopowtarzalne w sensie statystycznym.
- Od gromadzenia danych, opisu symulacji po wielostronicowe testy i statystyki wejść i wyjść kilku popularnych strategii, spisanych przez autorów w kody przy pomocy języka C+ i na dokładkę kilka dość oryginalnych (np. oparty o fazy księżyca).
Wszystkie te figury generowane są w sposób deterministyczny i wszystkie mają wymiar fraktalny, czyli ułamkowy. Istnieją także fraktale losowe tj. Ceny akcji, które generowane są za pomocą reguł probabilistycznych. Do tego dodaje wskazówki prawidłowego użycia danych historycznych oraz zarządzania kapitałem w ramach portfela systemów i rynków.
Wymiar Fraktalny
Wielokrotnie trafiałem na dobre opinie ale niezupełnie dla początkujących. Statystyczne i logiczne zależności wszelkiego typu – międzyrynkowe, fale, cykle Rzeczywiste doświadczenie otrzymuje wstępne zamówienie od Oracle + kilka systemów opartych na nich wraz z kodami do TradeStation. Nie byłem miłośnikiem tego ostatniego więc nie zapadła mi specjalnie książka w pamięci.
W zastosowaniach inżynierskich czy bardziej przyziemnie np. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych produktów inwestycyjnych w danej jurysdykcji. Jedną z alternatywnych hipotez, rozwijających się bardzo dynamicznie w ostatnim czasie jest hipoteza rynku fraktalnego (Fractal Market Hypothesis – FMH). Pierwszy raz została ona zaprezentowana przez Petersa w 1994 r., a oparta jest na teorii chaosu. Kształty fraktalne mogą powstawać na wiele sposobów. Najprostszym jest wielokrotna iteracja reguły generującej (np. trójkąt Sierpińskiego, zbiór Cantora czy też krzywa Kocha).
Pamietaj, ze to jest jedna z czesci trylogii. Schwager probowal pokazac najwazniejsze trendy i koncepcje w AT i w AF, oraz w zarzadzaniu aktywami. Robil to w dosc krytyczny wobec tych metod sposób.
Do Poczytania Co Nieco
Książka zawiera przegląd podstawowych spraw związanych z rynkiem kapitałowym. Analiza techniczna rynków terminowych?. Całkiem ciekawa lista, część z tych pozycji czytałem i rzeczywiście warte są przeczytania. Głównie o MAE i MFE + kilku pomniejszy miarach z testu systemów. W dobie komputerów to nieco przerost treści.
Spisane na podstawie doświadczeń z setkami koncepcji w ich serwisie audytującym systemy – Futures Truth. Dla szukających pomysłów do symulacji. Autor opisuje podstawowe statystyczne zależności pomiędzy elementami systemu, analizuje krzywą zysków oraz zarządzanie kapitałem a także najczęstsze błędy przy projektowaniu. Dla tych, którzy zbudowali już jakieś systemy. Na przełomie lipca i sierpnia 2005 r. Dochodzi do wybicia się ceny akcji w dół poprzez dolne ograniczenia kanału wzrostowego. Tendencja spadkowa trwa do połowy września 2005 r.
Być może dlatego, że była to już któraś z kolei a być może z powodu niekończących się ciągów kodów, wzorów i statystyk za pomocą których Kauffman analizuje po kolei trendy, cykle, wskaźniki, systemy, ryzyko, formacje, fraktale itd. To zdecydowanie tylko dla tych za pan brat ze statystyką i ekonometrią. To przede wszystkim bardzo szczegółowe studium na temat sposobów optymalizacji oraz stabilności systemów. Od gromadzenia danych, opisu symulacji po wielostronicowe testy i statystyki wejść i wyjść kilku popularnych strategii, spisanych przez autorów w kody przy pomocy języka C+ i na dokładkę kilka dość oryginalnych (np. oparty o fazy księżyca). Dodatkowo podstawy sieci neuronowych i programowania genetycznego. Pozycja, która sprowadza na ziemię.
W tym samym okresie FRAMA porusza się głównie w trendzie bocznym. No tak, jak się czyta proponowane pozycje to osoba, która nie zna angielskiego nie ma co robić na giełdzie. Na rynku polskim jest prawdopodobnie sporo propozycji. Czy jest ranking książek o giełdzie, strategiach i systemach w języku polskim? Proszę o pomoc, bo ten blog czytają również osoby nie tylko piszący własne książki i znający świetnie j.angielski.
Zastosowanie Wymiaru Fraktalnego W Konstrukcji Średniej Ruchomej
Bardzo skondensowane i zwięzłe omówienie filozofii zastosowania systemów i kolejnych ich elementów. Psychologii nie ma tam znów aż tak wiele jak w tytule ale przyjemnie się czyta.
Aprecjacji ceny towarzyszy zmiana kierunku FRAMA na wzrostowy. W trakcie kilku sesji zwyżkująca FRAMA staje się wsparciem dla ceny minimalnej na danej sesji. W trendzie spadkowym lub wzrostowym zmiana FRAMA jest duża i odpowiada szybkości zmiany ceny w trendzie. Polecam “Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać” mojego autorstwa.
Zastosowanie Wymiaru Fraktalnego W Konstrukcji Średniej Ruchomej
I w okresie koniec listopada 2005 r. Podstawowym zadaniem, jakie stawiają analitycy różnego rodzaju filtrom jest eliminacja pożądanych sygnałów (kupna lub sprzedaży) od niepożądanych.
I tu jest wielka zaleta jego ksiazek. Inna sprawa, ze moim zdaniem jego AT nie jest dla zupelnie zielonych. Za duzo tam jest stawiania pytan i watpliwosci. W zasadzie jej największą wartością jest ta część o wartości oczekiwanej, zarządzaniu ryzykiem i wielkością pozycji, pod tym względem nie można jej pominąć. Część pierwsza to zebrane koncepcje wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów planowania i budowy systemu, pogłębione o psychologiczne aspekty system tradingu . Kopalnia pomysłów do budowy systemów jak i kilkanaście konkretnych strategii z opisami, obrazkami oraz testami na portfelach rynków futures.
Do Poczytania Co Nieco
Schwager Jack „Analiza techniczna rynków terminowych„.
Wymiar Fraktalny
W tym samym okresie FRAMA silnie zniżkuje potwierdzając tym samym trend spadkowy i działając na cenę jako LSEG szuka nowego dyrektora finansowego jak David Warren wycofuje się ruchomy opór. W okresie kwiecień – lipiec 2005 r. Cena znajdowała się w lekkim kanale wzrostowym.
FRAMA sygnalizuje swoim nachylenie powolną aprecjację ceny, balansując na przemian nad i pod ceną zamknięcia. Linia brzegowa charakteryzują się brakiem prawdziwej regularności w algorytmicznej strukturze, ale za to są samopowtarzalne w sensie statystycznym. W celu określenia wymiaru fraktalnego struktur naturalnych oblicza się najpierw wymiary fraktalne przy zastosowaniu różnych skal, a następnie z otrzymanych wyników wyciąga się średnią. Jeśli już po jakimś kontakcie z wykresami i matematyką wykresową to „Komputerowa analiza rynków terminowych” będzie najłatwiej przystępna. Rzecz jest ciekawa, ale raczej nie dla początkujących i dla lubiących modelowanie statystyczne. Chyba nie przesadzę jeśli napiszę, że w temacie oceny, diagnozowania, serwisowania i weryfikacji systemów mechanicznych to najlepsza pozycja jaką czytałem. Ale tylko dla tych, którzy wstępny okres własnoręcznego budowania i testowania systemów mają już za sobą.
W artykule przedstawiona została konstrukcja i zastosowanie na rynku kapitałowym średniej ruchomej opartej na wymiarze fraktalnym akcjogramu. Rozwój technik obliczeniowych i renesans średnich ruchomych we współczesnej analizie technicznej owocuje powstawaniem średnich ruchowych wykorzystujących nowe pomysły i koncepcje obliczeniowe. FRAMA jest kolejną metodą zastosowania średnich ruchomych na rynkach kapitałowych, tym razem bazującą na zastosowaniu teorii fraktali.